Définition du Ratio de Sharpe
Le ratio de Sharpe est une mesure de la performance d'un fonds ou d'un portefeuille par rapport au taux sans risque, après ajustement pour le risque du fonds ou du portefeuille.
Comment calculons-nous le Ratio de Sharpe ?
Comme il est calculé sur la base des rendements, nous utilisons la même formule pour les fonds/actions individuels et les portefeuilles.
La formule utilisée pour calculer le Ratio de Sharpe est la suivante:
Nous utilisons des bons du Trésor pour nos taux sans risque. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Pour plus d'information, Investopedia (en anglais) est une excellente ressource avec des vidéo explicatives. Vous pouvez consulter la page sur le Ratio de Sharpe (Sharpe Ratio) en cliquant ici.