Définition du Ratio de Sortino
Le ratio de Sortino est une mesure de la performance d'un fonds ou d'un portefeuille par rapport au taux sans risque, après ajustement au risque de baisse du fonds ou du portefeuille.
Comment calculons-nous le Ratio de Sortino ?
Puisque le Ratio de Sortino est calculé sur la base des rendements, nous utilisons la même formule pour les fonds / actions individuels que pour les portefeuilles.
La formule utilisée pour calculer le Ratio de Sortino est la suivante:
Nous utilisons des bons du Trésor pour nos taux sans risque. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Pour plus d'information, Investopedia (en anglais) est une excellente ressource avec des vidéo explicatives. Vous pouvez consulter la page sur le Ratio de Sortino (Sortino Ratio) en cliquant ici.